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长周期资本投资的财务建模与风险评估研究

目录

文档概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

长期资本投资理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1资产定价模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.2风险管理理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.3投资组合优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.4资本预算与投入分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

财务建模方法与模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1模型假设与变量选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2数据来源与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.3模型验证与测试．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.4模型应用与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．