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2026年准精算师风险管理风险评估考试试题及答案

一、单项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1.下列关于一致性风险度量的描述，符合2025年修订的《精算风险管理实践准则》要求的是（）

A.次可加性要求资产组合的风险度量值不得高于各资产单独风险度量值之和，旨在防范风险分散效应被高估

B.平移不变性要求对任意风险X和常数c，风险度量ρ(X+c)=ρ(X)+c，当c为风险准备金时该性质可直接用于最低资本的足额计提

C.正齐次性要求对任意风险X和正常数λ，ρ(λX)=λρ(X)，该性质在操作风险度量中针对低频高损事件需额外引入0.8的调整系数

D.单调性要求若两个风险X、Y满足在任意情景下X的损失都小于等于Y，则ρ(X)≤ρ(Y)，信用风险度量中该性质可豁免于抵押品价值波动场景

答案：B

解析：A选项错误，次可加性的核心是确认风险分散效应的存在，旨在防范分散效应被低估；C选项错误，操作风险低频高损事件的正齐次性调整系数为1.2，用于覆盖尾部风险溢价；D选项错误，信用风险度量中抵押品价值波动需纳入损失评估，单调性无豁免规则。

2.某财险公司承保沿海省份1200亿保额的企业财产险业务，采用IPCC第六次评估报告的SSP5-8.5情景评估2030-2050年的台风灾害物理风险，已知该情景下每年台风登陆频次服从λ=2.3的泊松分布，单次台风导致的损失率服从参数为α=0.7，β=