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公私募量化策略月报：动量beta因子大幅走弱，公私募量化基金多维度分化.pdf

公私募量化策略月报：动量beta因子大幅走弱，公私募量化基金多维度分化.pdf

    基金动态报告

    公私募量化策略月报：动量beta因子大幅走弱，基金研究

    公私募量化基金多维度分化（202607）

    核心观点

    7月量化类策略绝对收益跌幅最小的是沪深300指增类策

    略，公募指增超额表现更优，私募指增超额整体录得负超额。

    风格方面，本月盈利预期因子表现突出，动量、Beta因子出现

    明显回撤。三大股指期货贴水进一步走扩后急速收敛。本月公

    私募量化基金发行同样分化，公募基金受行情影响本月新发环

    比大幅下降，而私募量化类产品备案数不降反增，呈“越跌

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