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动态随机一般均衡（DSGE）模型在宏观经济分析中的框架

一、引言：DSGE模型成为宏观经济分析核心工具的演进逻辑

宏观经济分析始终致力于揭示经济运行的内在规律，为政策制定提供科学依据。在漫长的发展历程中，宏观经济模型经历了从凯恩斯主义的结构型模型到向量自回归（VAR）模型，再到动态随机一般均衡（DSGE）模型的迭代。传统凯恩斯模型缺乏微观基础，难以解释经济主体的理性决策行为；VAR模型虽能捕捉变量间的动态关联，但缺乏理论支撑，容易出现“卢卡斯批判”的问题（Lucas，1976）。20世纪80年代以来，随着真实周期理论的兴起，DSGE模型凭借其坚实的微观基础、动态视角和对随机冲击的刻画能力，逐渐成为宏观经济分析的核心工具（KydlandPrescott，1982）。

DSGE模型将宏观经济运行视为众多微观经济主体（家庭、企业、政府等）在动态环境下优化决策并相互作用的结果，同时纳入各种随机冲击，以此解释经济波动的来源和传导机制。与传统模型相比，它不仅能克服“卢卡斯批判”，还能进行反事实分析和政策评估，为宏观经济预测和政策制定提供更为可靠的框架。近年来，随着模型扩展和计量技术的进步，DSGE模型的应用范围不断扩大，涵盖了货币政策传导、财政政策效果、开放经济互动等多个领域（龚六堂，2005）。本文将从基础核心框架、扩展维度框架和应用流程框架三个层面，系统阐述DSGE模型在宏观经济分析中