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“量价淘金”选股因子系列研究：量价事件驱动信号在股票绝对收益策略上的应用初探.docx

“量价淘金”选股因子系列研究：量价事件驱动信号在股票绝对收益策略上的应用初探.docx

    内容目录

    TOC\o1-3\h\z\u一、前言 4

    二、高/低位放量事件簇的构建流程回顾 5

    高/低位放量事件簇的体系化构建思路 5

    事件识别：何为高/低位、何为放量 5

    价格处于高/低位的定义 5

    放量的定义 6

    小结 6

    信号定义：高/低位与放量的结合 7

    三、利用高/低位放量事件簇构建绝对收益策略 8

    定期调仓相对收益考核下的事件驱动策略构建方式 8

    不定期调仓的事件驱动策略构建方式 9

    绝对收益目标下的事件驱动信号筛选流程 11

    绝对收益事件驱动策略的表现及风格归因 11

    四、其他重要讨论 14

    仓位择时收益测算

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