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上财投资学教程第二版课后练习及答案第九章

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上财投资学教程第二版课后练习及答案第九章

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.以下哪项不是投资组合理论的基本假设？()

A.投资者总是追求最大化收益

B.投资者具有完全的信息

C.投资者具有相同的投资期限

D.投资者的风险偏好不同

2.资本资产定价模型（CAPM）中的β系数表示什么？()

A.资产的预期收益率

B.资产的非系统风险

C.资产的系统风险

D.资产的流动性

3.根据资本资产定价模型，以下哪种情况下资产的预期收益率会上升？()

A.市场风险溢价上升

B.无风险利率上升

C.资产的β系数下降

D.资产的β系数上升

4.在资本资产定价模型中，无风险利率的变动对资产预期收益率的影响是什么？()

A.资产预期收益率上升

B.资产预期收益率下降

C.资产预期收益率不变

D.资产预期收益率增加或减少取决于β系数

5.在有效市场假说中，以下哪项是正确的？()

A.投资者可以通过技术分析获得超额收益

B.投资者可以通过基本分析获得超额收益

C.投资者的所有交易行为都是基于充分信息

D.市场总是存在非效率区域

6.在有效市