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机器学习在量化交易中的应用

一、引言

量化交易是指通过系统化的规则与模型，对金融市场数据进行分析，进而生成交易决策并自动执行的交易方式。自诞生以来，量化交易经历了从人工规则驱动到传统统计模型驱动，再到当前人工智能技术驱动的发展阶段，其在全球资本市场中的占比逐年提升，已经成为金融交易领域的重要组成部分。近年来，随着机器学习技术的快速发展，其在处理高维非线性数据、自动提取特征、动态迭代优化等方面的优势逐渐显现，为量化交易的发展注入了新的动力。机器学习不仅革新了传统量化策略的研发范式，也拓展了量化交易的应用边界，同时也带来了一系列新的问题与挑战。本文将从底层逻辑、核心应用场景、现实困境、优化路径四个