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基于风险平价理念的耐心资本资产配置模型探索与应用研究

目录

一、文档概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

二、风险平价理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1风险平价的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2风险平价的优势与局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3风险平价在资产配置中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

三、耐心资本资产配置模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1模型构建原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2模型变量与指标选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15