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2026年金融分析师考试模拟题：投资组合理论与实务操作练习

一、单选题（共10题，每题2分）

说明：请选择最符合题意的选项。

1.在投资组合理论中，以下哪项是有效前沿的边界？

A.提供最高预期回报的投资组合

B.提供最低风险的投资组合

C.在给定风险水平下提供最高回报的投资组合集合

D.不可达到的投资组合集合

2.假设某投资者持有A、B两种股票，A的预期收益率为12%，标准差为20%；B的预期收益率为8%，标准差为15%。如果A、B的相关系数为0.4，那么投资组合的预期收益率和最小方差组合的权重分别为？

A.预期收益率10%，A的权重60%，B的权重40%

B.预期收益率10%，A的权重40%，B的权重60%

C.预期收益率9%，A的权重50%，B的权重50%

D.预期收益率11%，A的权重70%，B的权重30%

3.以下哪种方法最适合评估投资组合的系统性风险？

A.VaR（风险价值）

B.Beta系数

C.CVaR（条件风险价值）

D.夏普比率

4.在资本资产定价模型（CAPM）中，以下哪个因素会影响股票的预期收益率？

A.公司的负债比率

B.市场无风险利率

C.公司的管理层能力

D.行业的竞争程度

5.以下哪种投资策略最符合长期投资组合管理？

A.主动管理，频繁调整持仓

B.被动指数化