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2026年基金从业资格《金融工程》应用练习卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各题各有一个最符合题意的选项）

1.某投资者购买了一项看涨期权，期权费为2元，执行价格为50元，目前标的资产价格为55元。该投资者的盈亏平衡点为多少元？

A.48元

B.50元

C.52元

D.57元

2.以下关于期货合约的表述，正确的是：

A.期货合约是买卖双方约定在未来某一时刻以当前价格交割标的物的合约

B.期货交易的主要目的是风险规避

C.期货市场的保证金制度属于杠杆机制

D.期货合约的标的物只能是实物商品

3.根据Black-Scholes-Merton模型，影响看涨期权价格的主要因素不包括：

A.标的资产的价格

B.期权的执行价格

C.标的资产的无风险利率

D.期权到期日的市场波动率

4.某投资者持有一定数量的股票，担心未来股价下跌，于是买入该股票的看跌期权进行保护。该策略被称为：

A.多头套利

B.空头对冲

C.跨式策略

D.保护性看跌期权策略

5.假设市场处于无套利均衡状态，根据套利定价理论（APT），一个资产的预