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2026年金融投资从业资格风险控制题库含风险管理案例

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某银行向一家中小企业提供贷款，该企业财务数据显示流动比率持续低于1，速动比率仅为0.5。根据信用风险识别原则，该银行应将此企业归为（）。

A.低风险客户

B.中风险客户

C.高风险客户

D.极高风险客户

2.某基金管理人采用VaR（在险价值）模型进行风险度量，设定置信水平为95%，持有期为10天，计算得出VaR为500万元。若实际损失超过600万元，则该损失属于（）。

A.常态损失

B.超预期损失（ES）

C.预期损失（EL）

D.风险价值（VaR）

3.某保险公司承保一笔巨额货物运输险，标的物价值1亿元，保险费率为1%。若采用固定保费模式，保险公司可能面临的风险是（）。

A.纯粹风险

B.技术风险

C.信用风险

D.操作风险

4.某券商自营业务部门投资某股票，设定止损位为30元/股，当前股价为35元/股。若股价跌破32元/股，则该操作属于（）。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险自留

5.某商业银行通过压力测试发现，若GDP增速下降至3%，其贷款不良率可能上升至8%。该测试主要评估的是（）。

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

6.某期货公司客户A开仓买入