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信用债违约预警的机器学习模型比较与特征选择

一、引言：信用债违约预警的现实需求与机器学习的应用价值

近年来，国内信用债市场规模持续扩张，成为企业直接融资的重要渠道，但伴随市场扩容，信用债违约事件也呈常态化趋势，对债券投资者、金融机构乃至整个资本市场的稳定都构成了潜在威胁（中国人民银行，某年）。传统的信用债违约预警方法多依赖评级机构的专家打分体系，这类方法存在主观性较强、时效性不足、难以捕捉复杂非线性关系等局限，在应对日益复杂的市场环境时显得力不从心（李扬，某年）。

机器学习技术凭借其强大的数据挖掘能力和非线性拟合能力，为信用债违约预警提供了新的解决方案。相较于传统方法，机器学习模型能够处理海量