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投资风险管理财经测试题及答案

投资风险管理测试题

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1.以下哪类风险属于系统性风险？

A.某上市公司因财务造假被证监会处罚

B.央行宣布下调存款准备金率

C.某行业龙头企业发生重大生产事故

D.某债券发行方因经营不善违约

2.若某资产组合的VaR（在险价值）为500万元（置信水平95%，持有期1天），其含义是？

A.未来1天内，该组合有95%的概率损失不超过500万元

B.未来1天内，该组合有5%的概率损失不超过500万元

C.未来1天内，该组合的最大损失一定为500万元

D.未来1天内，该组合的预期损失为500万元

3.以下哪种方法最适合度量投资组合的非系统性风险？

A.贝塔系数（β）

B.标准差

C.信用利差

D.跟踪误差

4.当市场利率上升时，以下哪种债券的价格下跌幅度最大？

A.剩余期限5年、票面利率3%的国债

B.剩余期限10年、票面利率2%的企业债

C.剩余期限3年、票面利率5%的金融债

D.剩余期限8年、票面利率4%的地方债

5.风险分散化的理论基础是？

A.有效市场假说

B.资本资产定价模型（CAPM）

C.投资组合理论（MPT）

D.套利定价理论（APT）

6.压力测