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Logistic回归模型在信用评分中的应用

一、引言

在现代金融体系中，信用评分是风控决策的核心依据，其准确性直接关系到金融机构的资产质量与运营安全。随着消费金融、普惠信贷的快速扩张，海量用户的信用风险评估需求日益迫切，传统的人工审核方式因效率低、主观性强已无法满足行业发展。在此背景下，统计模型与机器学习技术逐渐成为信用评分的核心工具，其中Logistic回归模型凭借其独特的优势，成为国内外金融机构应用最广泛的信用评分模型之一（中国银行业协会，2020）。

本文将从Logistic回归模型的核心原理出发，分析其与信用评分场景的适配性，详细阐述其在信用评分中的完整应用流程，深入探讨模型的优势与局限性，并提出针对性的优化方向，旨在全面展现Logistic回归模型在信用评分领域的应用价值与发展潜力。

二、Logistic回归模型的核心原理与适配性

（一）Logistic回归模型的核心逻辑

Logistic回归是一种针对二元分类问题的统计模型，主要用于预测某一事件发生的概率。与线性回归不同，Logistic回归无需假设变量服从正态分布，也不要求因变量与自变量之间存在严格的线性关系，它通过一个特殊的转换函数，将自变量的线性组合结果映射到0至1之间的数值区间，该数值即可代表目标事件发生的概率（李扬，2018）。

在信用评分场景中，目标事件通常定义为“用户违约”或“用户正常还款”，模型通过整合用