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2026年金融风险管理师认证试题及答案

一、单选题（共10题，每题1分）

1.在中国银行业，针对信用风险的管理，以下哪种方法不属于内部评级法（IRB）的核心要素？

A.借款人内部评级

B.债务工具外部评级

C.违约概率（PD）估计

D.资产质量五级分类

2.以下哪个指标最能反映市场风险中的VaR（风险价值）的敏感性？

A.敏感性分析（SensitivityAnalysis）

B.压力测试（StressTesting）

C.情景分析（ScenarioAnalysis）

D.预期损失（EL）

3.在中国保险业，关于再保险的安排，以下哪种方式不属于常见的再保险类型？

A.成数再保险（ProportionalReinsurance）

B.超额损失再保险（ExcessofLossReinsurance）

C.成合同再保险（FacultativeReinsurance）

D.联合再保险（CooperativeReinsurance）

4.在量化市场风险时，以下哪种模型最适合处理高频交易中的市场冲击？

A.GARCH模型（广义自回归条件异方差）

B.Black-Scholes模型（布莱克-斯科尔斯期权定价模型）

C.VaR模型（风险价值模型）

D.Copula模型（copula函数模型）

5.根