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2026年金融分析师投资组合理论应用题库

一、单选题（共5题，每题2分）

1.题目：某投资者持有A、B两只股票，A股票的预期收益率为12%，标准差为15%；B股票的预期收益率为8%，标准差为10%。假设A、B两只股票的协方差为100，投资组合中A股票和B股票的比例分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为多少？

A.预期收益率9.6%，标准差11.4%

B.预期收益率10.4%，标准差12.6%

C.预期收益率11.2%，标准差13.8%

D.预期收益率12.0%，标准差14.0%

2.题目：某投资者计划投资一个包含无风险资产和风险资产的组合。无风险资产的收益率为3%，市场组合的预期收益率为15%，市场组合的标准差为20%，投资者要求的投资组合夏普比率为1.2。假设投资者风险偏好系数为1.5，则该投资者的最优投资组合中，风险资产和无风险资产的比例分别为多少？

A.风险资产60%，无风险资产40%

C.风险资产70%，无风险资产30%

C.风险资产80%，无风险资产20%

D.风险资产90%，无风险资产10%

3.题目：某投资者构建了一个包含5只股票的投资组合，各股票的权重分别为20%、25%、30%、15%、10%，预期收益率分别为12%、14%、16%、10%、8%。该投资组合的预期收益率为多