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大模型赋能的量化交易策略进化：另类数据挖掘与市场微观结构预测

摘要

本报告聚焦金融与投资领域的前沿交叉方向，系统研究大语言模型（LLM）赋能下量化交易策略的代际跃迁，深度剖析另类数据挖掘与市场微观结构预测的最新实践。研究发现，大模型技术正推动量化投资从传统时序统计建模向深度语义理解与多模态特征融合演进，行业正迎来以“数据密度”与“算力算法”为核心的新一轮重构。

报告遵循“概况→环境→现状→竞争→需求→趋势→机会→建议”的递进逻辑展开。第一章界定行业边界与研究框架，明确大模型量化策略的分类体系；第二章剖析宏观环境与监管政策，指出金融信创与合规要求对技术路线的塑造；第三章拆解产业链与市场现状，揭示数据端与模型端的高价值分布；第四章洞察竞争格局，呈现头部量化私募与科技巨头竞合态势；第五章分析下游机构客户对超额收益与风险控制的刚性需求；第六章预测市场规模与趋势，测算中性预期下2028年市场规模突破200亿美元；第七章评估投资机会与风险，提示数据合规与模型黑盒等核心风险；第八章输出结论与建议，为机构提供从数据资产化到策略精益化的行动指南。

核心数据显示，大模型赋能的量化交易市场正以38.5%的年复合增长率爆发式扩张，市场集中度CR5达45%。多模态另类数据渗透率已突破30%，成为高频与统计套利策略的胜负手。本报告旨在为投资机构与技术供应商提供全景式决策参考。

第一章行业概