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金融工程重绘Beta版图，时点动量和聚类重构视角下的主题ETF轮动策略.pdfVIP

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  • 2026-09-01 发布于北京
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金融工程重绘Beta版图，时点动量和聚类重构视角下的主题ETF轮动策略.pdf

    从从AAllpphhaa挖挖掘掘到到BBeettaa重重构构：：行行业业主主题题轮轮动动的的新新视视角角

    Ø在行业轮动策略的研究中，市场通常更关注Alpha因子的挖掘。国信金工团队2022年6月6日发布的专题报告《CANSLIM行业轮动策略》，从行业拥挤度（C）、

    分析师预期（A）、基本面景气度（N）、聪明资金（S）、价格动量（L）、机构资金（I）以及宏观视角下的动态估值（M）等多个维度出发，构建CANSLIM复

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    Ø随着市场有效性的不断提升，传统依赖宏观景气度与中低频基

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