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2026年投资组合构建与优化模拟试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在投资组合构建中，马科维茨有效前沿理论的核心贡献在于（）

A.提出了风险平价投资策略

B.建立了基于均值-方差的资产配置模型

C.创新了多因子投资分析框架

D.发展了行为金融学理论

解析：马科维茨有效前沿理论的核心是均值-方差分析框架，通过确定不同资产的风险与预期收益，构建有效前沿边界。选项A错误，风险平价是后来的扩展理论；选项C错误，多因子模型是法玛-弗伦奇等后续发展；选项D错误，行为金融是研究投资者非理性行为的理论。马科维茨在1952年论文《投资组合