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2026年金融衍生品考试试卷及答案

一、单项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1.假设当前欧元兑美元即期汇率为1.08，美国1年期无风险利率为4.5%，欧元区1年期无风险利率为3.5%，根据无套利定价原理，1年期欧元兑美元远期汇率应该为（）

A.1.0696B.1.0704C.1.0906D.1.0891

2.某投资者持有一个股票多头组合，当前贝塔值为1.2，组合市值1亿元，计划利用沪深300股指期货进行套期保值，当前沪深300股指期货点位是3500点，每点乘数300元，该投资者要完全对冲系统性风险，需要建仓的头寸为（）

A.卖出114手B.买入114手C.卖出103手D