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图神经网络在风险传染分析中的建模

一、引言

（一）风险传染分析的现实背景与研究意义

在现代经济社会中，各类主体通过贸易、借贷、合作等方式形成了紧密相连的复杂网络，风险一旦在某个节点爆发，就可能沿着网络中的关联链路迅速扩散，引发连锁式的负面影响。比如几年前，某地区的大型民营企业因资金链断裂出现违约，其关联的数十家上下游供应商、合作银行以及参股企业都受到波及，部分企业甚至陷入经营困境，这种风险传染现象不仅威胁到单个主体的生存，更可能引发系统性的经济波动（李迅雷，某年）。因此，准确分析风险传染的路径、范围和影响程度，提前识别关键风险节点，制定针对性的防控措施，对于维护金融稳定、保障供应链安全乃至促进实体经济健康发展都具有至关重要的意义。

（二）传统建模方法的局限与图神经网络的引入

长期以来，学界和业界采用多种方法进行风险传染分析，比如传统的线性回归模型、向量自回归模型、逻辑回归模型等，这些模型在处理结构化的序列数据或截面数据时具有一定优势，但却难以有效刻画复杂网络中节点间的非线性关联和动态互动关系。例如，向量自回归模型通常假设变量间的关系是线性且固定的，无法捕捉网络中不同节点之间差异化的影响权重，而风险传染的过程恰恰是由节点间异质的关联强度和节点自身的抗风险能力共同决定的（巴塞尔委员会，某年）。此外，传统模型大多基于欧几里得空间的数据结构，对于以图形式存在的网络数据适配性较差，难以直接处