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2026年最新风险管理实务真题及答案

一、单项选择题（共15题，每题2分，共30分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.2026年某全国性股份制商业银行按照巴塞尔协议III最终版及2024年修订的《商业银行资本管理办法》要求计量操作风险资本要求，已知该行2023-2025年的业务指标分量分别为：利息、股利与租赁业务分量120亿元、服务与费用业务分量45亿元、交易与销售业务分量35亿元，对应三类业务的指标权重分别为12%、15%、18%，该行近10年内部平均损失率对应的内部损失乘数为1.1，若采用操作风险新标准法，该行操作风险最低资本要求为（）亿元。

A.28.74B.29.37C.31.61D.23.95

答案：B

解析：操作风险新标准法下，操作风险资本要求=业务指标部分（BIC）×内部损失乘数（ILM），其中业务指标部分为三类业务指标分量乘以对应权重的加总。代入数值计算：BIC=120×12%+45×15%+35×18%=14.4+6.75+6.3=27.45亿元，操作风险最低资本要求=27.45×1.1=29.37亿元。

2.根据2024年央行发布的《金融业生成式人工智能应用风险管理指引》要求，银行业金融机构使用生成式AI开展客户风险评级时，模型训练数据中涉及个人金融信息的留存期限最长不得超过（）。

A.模型退役后3年B.业务关系结束后5年