2026年基金从业资格考试《资产配置与投资策略》预测卷.docVIP

2026年基金从业资格考试《资产配置与投资策略》预测卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.资产配置的核心思想是（）。

A.选择最优的单个资产进行投资

B.在不同资产类别之间进行分散投资

C.通过技术分析预测市场走势

D.集中投资于高收益资产

2.以下哪种方法不属于现代投资组合理论中的风险度量方法？（）

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.相关系数

3.在资产配置过程中，确定投资组合中各类资产的权重时，通常需要考虑的因素不包括（）。

A.投资者的风险承受能力

B.市场短期波动

C.投资者的投资目标

D.资产的预期回报率

4.以下哪种资产类别通常被认为具有较低的流动性？（）

A.股票

B.债券

C.现金

D.房地产

5.均值-方差优化模型的核心目标是在给定风险水平下最大化预期回报，或在给定预期回报下最小化风险，这一目标基于（）。

A.投资者的心理偏好

B.市场有效性假设

C.无风险利率

D.资产间的相关性

6.以下哪种投资策略属于主动投资策略？（）

A.指数基金

B.均值-方差优化

C.价值投资

D.被动投资

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