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2026年金融风险管理模型及评估试题详解

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.在中国银行业，用于衡量信用风险的内部评级法（IRB）模型中，核心风险参数不包括以下哪项？

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.风险暴露（RE）

D.市场波动率（σ）

2.下列哪种模型最适合用于评估中国房地产市场的系统性风险？

A.VaR模型

B.Copula模型

C.GARCH模型

D.Logit模型

3.在中国保险业，用于评估非寿险公司偿付能力的C-ROSS模型中，资本充足率（CAR）的计算公式中，不包括以下哪项？

A.盈利能力（ROE）

B.资产质量（NPL）

C.资本杠杆率（Leverage）

D.市场风险溢价（MRP）

4.在中国股市，用于评估股票波动性的GARCH模型中，参数α的取值范围通常在？

A.[0,1]

B.[-1,1]

C.[0,∞]

D.[-∞,∞]

5.在中国银保监会框架下，用于评估银行流动性风险的LCR（流动性覆盖率）指标中，核心负债的期限通常设定为？

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.12个月

6.在中国商业银行，用于评估小企业贷款风险的评分卡模型中，以下哪项不是常见的风险因子？

A.贷款金额（LoanAmount）

B.客户年龄