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信用掘金系列之二：信用三因子择券模型，跨周期定价锚策略实证.docxVIP

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  • 2026-09-03 发布于北京
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信用掘金系列之二：信用三因子择券模型，跨周期定价锚策略实证.docx

    图表索引

    图1：期限因子图 5

    图2：信用因子图 5

    图3：同一期限比价因子计算示意图 6

    图4：比价因子图 6

    图5：合成策略净值表现（2024年） 8

    图6：仓位分布与组合久期（2024年） 8

    图7：因子热力图（2024-09-20） 9

    图8：合成策略净值表现（2025年） 10

    图9：仓位分布与组合久期（2025年） 10

    图10：2025年7~10月回撤阶段主要仓位的因子归因（7Y二级资本债与5Y永续债） 11

    图11：合成策略净值表现（2026年） 11

    图12：仓位分布与组合久期（2026年） 12

    图13：二级资本债的排序

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