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2026年金融风险管理师考试练习题：风险评估与控制

一、单选题（共10题，每题1分）

1.在风险评估过程中，以下哪项属于定性分析方法？

A.预期损失（EL）计算

B.敏感性分析

C.情景分析

D.压力测试

2.某商业银行采用风险评分法评估信用风险，若某客户的评分低于阈值，则应采取何种措施？

A.提高贷款利率

B.拒绝贷款申请

C.要求提供更多抵押物

D.减少贷款额度

3.内部欺诈风险通常属于哪种风险类型？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

4.在流动性风险评估中，以下哪项指标最能反映短期偿债能力？

A.资产负债率

B.流动比率

C.利息保障倍数

D.负债权益比

5.以下哪种方法不属于风险控制措施？

A.设定止损线

B.实施权限管理

C.进行风险对冲

D.建立风险预警系统

6.某基金公司通过VaR模型评估投资组合的日风险价值，若置信水平为99%，则意味着在99%的情况下，每日最大损失不会超过多少？

A.1个标准差

B.2个标准差

C.3个标准差

D.4个标准差

7.在操作风险评估中，以下哪项属于内部流程风险？

A.交易对手信用风险

B.信息系统故障

C.利率波动风险

D.诉讼风险

8.某保险公司采用蒙特卡洛模拟评估巨灾风险，若模拟结果显示极端事