2026年CFA三级综合案例模拟试卷带历年真题考点.docVIP

2026年CFA三级综合案例模拟试卷带历年真题考点

一、单选题（每题3分，共30分）

1.以下关于CFA三级考试中投资组合管理的说法，正确的是（）

A.只关注资产配置

B.不涉及风险管理

C.强调投资决策过程的合理性和科学性

D.主要研究单一资产的定价

2.历年真题考点中，关于固定收益证券分析，以下哪项是错误的（）

A.信用利差在经济衰退时通常会扩大

B.久期越长，债券价格对利率变动越敏感

C.收益率曲线只能是向上倾斜的

D.可赎回债券的期权价值对投资者不利

3.在权益投资分析中，以下哪种方法不是常用的估值方法（）

A.市盈率法

B.资本资产定价模型

C.内含报酬率法

D.市净率法

4.以下关于另类投资的特点，说法正确的是（）

A.流动性强

B.与传统资产相关性高

C.透明度高

D.具有独特的风险收益特征

5.关于风险管理，CFA三级考试中要求考生掌握的内容不包括（）

A.风险度量模型

B.风险对冲策略

C.投资组合的业绩评估

D.企业战略规划制定

6.历年真题考点中，关于投资组合业绩评估指标，夏普比率衡量的是（）

A.单位风险的超额收益

B.投资组合的分散化程度

C.绝对收益水平

D.投资组合的流动性

7.在资产配置中，以下哪种资产通常具有较高的风险（）

A.国债

B.蓝筹股

C.