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2026年金融分析师考试模拟题集投资策略分析

投资策略分析模拟题集（2026年金融分析师考试）

一、单项选择题（共5题，每题2分，共10分）

说明：请选择最符合题意的选项。

1.某投资者持有中国A股市场两只科技股，A公司（成长股）市盈率50倍，B公司（价值股）市盈率15倍。若市场整体风险偏好下降，以下哪项策略最可能提高该投资者的组合收益？

A.增加A公司持仓

B.增加B公司持仓

C.等比例调整A、B公司持仓

D.持续持有现状

2.欧元区经济增长放缓，但德国通胀率持续高于法国。若某投资管理人采用区域轮动策略，应优先减持法国哪些行业股票？

A.能源行业（低估值）

B.消费必需品（稳定现金流）

C.金融行业（受利率政策影响）

D.制造业（出口依赖度高）

3.某美资机构投资者关注中国新能源汽车产业链，计划采用多因子模型筛选标的。以下哪个因子与行业长期成长相关性最低？

A.电池能量密度提升速度

B.补贴政策调整幅度

C.营销费用率（短期指标）

D.动力电池回收率

4.若美联储宣布加息75基点，某分析师预测科技股将下跌，但银行股上涨。以下哪项交易策略最符合该预测？

A.买入科技股看跌期权，同时做多银行ETF

B.空头科技股，做多科技股期货

C.减少科技股持仓，增加债券配置

D.等待市场调整后再全仓买入银行股