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时间序列ARIMA模型的构建与预测方法

在经济管理、气象预报、工业生产、医疗卫生等诸多领域，人们往往需要基于历史观测数据对未来的指标变化进行预判，为决策提供科学依据。时间序列预测正是一类通过挖掘数据随时间变化的内在规律，对未来走势进行推断的方法体系，经过数十年的发展，已经形成了从经典统计方法到现代机器学习方法的完整技术谱系。在众多时序预测方法中，自回归差分移动平均模型（常被简称为ARIMA模型）是经典线性预测方法的核心代表，因其理论体系成熟、解释性强、计算成本低等优势，在各领域的短期预测场景中得到了广泛应用。本文将从理论基础、构建流程、预测方法、优化策略等维度系统梳理ARIMA模型的相关内容，为相关领域的实践应用提供参考。

一、ARIMA模型的核心内涵与理论基础

（一）时间序列预测的基本逻辑与分类

时间序列是指将同一指标的观测值按照时间先后顺序排列形成的数据集，其核心特点是观测值之间存在一定的依赖关系，也就是前后期的数值相互影响，这也是时序预测能够成立的基础。时间序列分析的本质就是挖掘这种跨时间的依赖关系，将其转化为可量化的规律，进而对未来的数值进行预测（何书元，2003）。

根据不同的分类标准，时间序列可以分为多种类型。按照序列的平稳性划分，可以分为平稳序列和非平稳序列，其中平稳序列的均值、方差等统计特征不随时间变化，而非平稳序列的均值或方差会随时间发生变化，比如存在明显上升下降