2026年基金从业资格《金融计量》模拟.docVIP

2026年基金从业资格《金融计量》模拟

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在金融计量学中，下列哪一项不是时间序列模型的常见类型？

A.自回归模型（AR）

B.滑动平均模型（MA）

C.马尔可夫链模型（MC）

D.随机游走模型（RW）

2.下列关于协整检验的描述，哪一项是正确的？

A.协整检验主要用于分析非平稳时间序列之间的长期均衡关系

B.协整检验适用于所有平稳时间序列

C.协整检验只能用于同阶单整序列

D.协整检验假设时间序列是相互独立的

3.在资本资产定价模型（CAPM）中，下列哪一项是市场风险溢价？

A.无风险利率

B.资产预期收益率

C.市场组合预期收益率与无风险利率之差

D.资产贝塔系数

4.下列关于有效市场假说的描述，哪一项是正确的？

A.有效市场假说认为市场总是过度反应

B.在弱式有效市场中，技术分析无效

C.在半强式有效市场中，基本面分析无效

D.在强式有效市场中，内幕信息无价值

5.在金融计量学中，下列哪一项不是贝叶斯估计的常见应用？

A.信用风险评估

B.期权定价

C.波动率估计

D.线性回归分析

6.下列关于GARCH模型