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聚类分析在信用评分卡开发中的应用

一、引言：信用评分卡与聚类分析的融合背景

（一）信用评分卡在金融风控中的核心地位

信用评分卡是现代金融机构开展信贷业务的核心风控工具，它通过量化客户的信用风险水平，为贷款审批、额度设定、利率定价等环节提供客观决策依据，有效降低了信贷业务中的主观判断误差与坏账风险。巴塞尔委员会在其发布的风控监管指南中指出，科学的信用评分体系是商业银行满足合规要求、提升风险管理能力的关键支撑（巴塞尔委员会，某年）。传统信用评分卡多基于逻辑回归等有监督学习方法构建，依赖历史逾期数据标签进行模型训练，但这类方法存在明显局限性：一方面，它对数据标签的完整性要求极高，若存在大量无逾期记录