《基于时间序列分析的股票市场预测模型分析案例》2500字.docx

基于时间序列分析的股票市场预测模型分析案例

1.1ARIMA模型

1.1.1数据预处理

接下来本文以A股市场的股票为例进行实证分析。我们需要研究上证指数以及我们所选的三只证券行业股票。在这里，以对上证指数每一个交易日的收盘价的分析为例子。我们选取的数据为从2016年1月4日到2020年12月31日上证指数所有交易日的收盘价作为研究数据，总共1218个数据(数据来自于网易财经官网)。在分析其余三只证券行业股票时，会出现股票停牌现象。则规定停牌日以上一个交易日的收盘价为准。

首先，我们运用R预言绘制时序图对数据进行简单的初步分析。

图1上证指数数据时序图

我们根据R语言输出的原序列时序图可以