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2026年金融风险管理师FRM考试试题集

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某跨国银行在亚洲地区的业务面临汇率波动风险，其采用的风险管理策略最适合的是？

A.直接对冲所有汇率风险

B.通过远期合约和期权组合进行动态对冲

C.完全放弃亚洲市场业务

D.仅依赖内部资金调拨规避风险

2.在压力测试中，某金融机构发现极端市场情景下VaR（在险价值）会大幅超过预期，此时最有效的应对措施是？

A.提高VaR的置信水平

B.增加风险准备金

C.立即停止所有高风险交易

D.降低交易杠杆

3.某公司发行了可转换债券，其信用风险主要来源于？

A.利率波动

B.发行人偿债能力下降

C.市场流动性不足

D.期权行权价格

4.根据巴塞尔协议III，系统重要性金融机构（SIFI）的资本充足率要求通常高于普通银行，主要原因在于？

A.SIFI业务规模更大

B.SIFI对金融体系的影响更广

C.SIFI盈利能力更强

D.SIFI监管成本更高

5.某银行客户通过结构性存款产品投资，产品挂钩汇率和利率，该产品的风险主要包括？

A.市场风险和流动性风险

B.操作风险和信用风险

C.法律风险和声誉风险

D.战略风险和合规风险

6.在计算信用价值调整（CVA）时，以下哪项因素需要考虑对手方违约概率（PD）？

A.市场波