每股收益核心驱动因子的量化拆解与分析研究.docxVIP

每股收益核心驱动因子的量化拆解与分析研究

目录

一、文档综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究思路与内容框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.4创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

二、每股收益概念界定与因子体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1每股税后盈利的多维分解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2核心推动力要素识别模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.3因子综合评分系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

三、基于机器学习的量化分析设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1数据选取与预处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.2