2025-2026年投资组合管理模拟试题.docx

2025-2026年投资组合管理模拟试题

一、单选题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在投资组合管理中，马科维茨有效前沿理论的核心贡献在于（）

A.提出了风险平价投资策略

B.建立了基于均值-方差的资产配置模型

C.创新了多因子模型分析框架

D.发展了行为金融学投资理论

解析：马科维茨有效前沿理论的核心是均值-方差分析框架，通过确定不同资产的风险与预期收益，构建有效前沿边界，为投资者提供最优风险收益组合选择。选项A风险平价策略由Barra提出；选项C多因子模型由Fama-French发展；选项D行为金融学由Shleifer等推动。马科维茨