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2026年金融从业资格考试投资组合分析专业试题集

一、单选题（共10题，每题1分）

1.在投资组合分析中，衡量投资组合整体风险的主要指标是（）。

A.标准差

B.夏普比率

C.贝塔系数

D.久期

2.假设某投资者持有A、B两种股票，A的预期收益率为10%，标准差为15%；B的预期收益率为12%，标准差为20%。若A、B的相关系数为0.4，投资组合中A、B的权重分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.11.2%，17.1%

B.11.2%，18.5%

C.10.8%，16.8%

D.10.8%，19.2%

3.以下哪种方法不属于马科维茨投资组合理论的核心内容？（）

A.有效边界

B.无风险借贷

C.因子投资模型

D.最小方差组合

4.在投资组合管理中，以下哪种策略不属于积极管理策略？（）

A.买入并持有

B.逢低买入

C.动态调整持仓

D.趋势跟踪

5.假设某股票的市盈率为20，预期增长率为10%，股息支付率为30%，则该股票的股息贴现模型（DDM）估值约为（）。

A.2.0元

B.2.4元

C.3.2元

D.4.0元

6.在投资组合分析中，以下哪种情况会导致投资组合的协方差增加？（）

A.资产间相关性降低

B.资产收益率波动性减小

C.资产间相关