2026年金融分析师考试模拟题投资组合分析与实践应用题.docxVIP

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2026年金融分析师考试模拟题：投资组合分析与实践应用题

一、单选题（共10题，每题2分）

说明：请选择最符合题意的选项。

1.某投资者持有A、B两只股票的投资组合，A股票的预期收益率为12%，标准差为20%；B股票的预期收益率为8%，标准差为15%。假设两只股票的协方差为300，投资比例分别为60%和40%。该投资组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.10.4%，17.3%

B.10.8%，16.5%

C.11.2%，18.1%

D.10.6%，17.8%

2.在有效市场假说下，以下哪项表述是正确的？（）

A.资产价格会立即反映所有新信息

B.投资者可以通过分析公开信息获得超额收益

C.市场总是高估资产价值

D.无风险收益率高于风险资产的预期收益率

3.某基金的投资组合包括股票、债券和现金，其中股票占60%，债券占30%，现金占10%。股票的Beta系数为1.2，债券的Beta系数为0.4，现金的Beta系数为0。假设市场预期收益率为12%，无风险收益率为3%，该基金的预期收益率应为（）。

A.10.68%

B.11.25%

C.12.00%

D.13.32%

4.以下哪种方法适用于评估投资组合的长期风险？（）

A.振动率（Volatility）

B.夏普比率（SharpeRatio）

C.