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强化学习在交易策略中的应用

一、引言

在金融市场的发展历程中，交易策略始终是投资者获取收益、控制风险的核心工具。传统交易策略多基于历史统计规律、基本面分析或技术指标构建，依赖固定规则或静态模型指导决策，但面对日益复杂多变的市场环境——比如突发政策调整、跨市场联动效应、投资者情绪的快速传导等——这类策略往往表现出适应性不足、滞后性明显的缺陷，甚至在极端行情下出现大幅回撤（张军等，2018）。随着人工智能技术的兴起，强化学习作为一种通过“试错-奖励”机制实现自主决策优化的智能算法，逐渐成为重构交易策略的关键技术。强化学习无需预先给定明确规则，而是让智能体在与市场环境的持续交互中学习最优决策逻辑，这