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2026年金融风险管理师风险评估题库

一、单选题（共10题，每题2分）

题目：

1.某银行采用敏感性分析方法评估利率风险，若某项资产对利率变化的敏感度为正，则表示利率上升时，该资产价值将（）。

A.上升

B.下降

C.不变

D.不确定

2.在信用风险建模中，以下哪种模型主要适用于评估大量相似贷款的违约概率？（）

A.违约概率模型（PD）

B.违约损失率模型（LGD）

C.违约风险暴露模型（EAD）

D.损失给定违约模型（LDG）

3.某公司债券的信用评级从BBB降至B，根据风险平价理论，该债券的信用风险溢价将（）。

A.上升

B.下降

C.不变

D.不确定

4.市场风险价值（VaR）计算中，以下哪种方法假设资产收益服从正态分布？（）

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.蒙特卡洛法结合正态分布假设

5.某基金投资于多个股票，若分散化程度较高，则以下哪种风险可以降低？（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

6.在压力测试中，若某银行模拟极端利率下降情景，则其债券投资组合的损失可能（）。

A.增加

B.减少

C.不变

D.不确定

7.某企业采用蒙特卡洛模拟法评估汇率风险，若模拟结果显示汇率波动较大，则其外汇风险敞口（）。

A.较低

B.