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量化跟踪月报：9月看好小盘价值风格，建议增配石油石化、电子、通信、非银、煤炭和有色.docx

量化跟踪月报：9月看好小盘价值风格，建议增配石油石化、电子、通信、非银、煤炭和有色.docx

    正文目录

    9月量化配置观点：看好小盘价值风格,建议配置石化、电子、通信、非银等行业 4

    因子8月表现回顾：成长、盈利因子突出 4

    风格配置观点：9月看好小盘价值风格 4

    行业配置观点：9月看好石油石化、电子、通信、非银、煤炭和有色等行业，呈现上游资源+硬科技的结构 6

    策略配置观点：ALPHA性价比高，适合保持行业中性 7

    附录 9

    2.1风格轮动模型 9

    2.2行业轮动模型 9

    2.3寻找选股策略与行业轮动策略的“舒适区” 10

    风险提示： 11

    图表目录

    图表1因子有效性汇总（按最近一个月因子表现降序排序） 4

    图表2

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