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基于盈利波动敏感性的金融风险情景压力测试框架

目录

内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

盈利波动敏感性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1盈利波动性概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2盈利波动敏感性度量方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3盈利波动敏感性影响因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

金融风险情景压力测试框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1框架设计原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2情景构建方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．