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2026年最新银行衍生品定价实务考试练习试题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.根据B-S模型，以下哪个因素的增加会导致欧式看涨期权价值增加？

A.标的资产价格

B.无风险利率

C.行权价格

D.波动率

E.期权到期时间

2.在利率互换中，支付固定利率一方的对手方风险主要是指？

A.利率上升的风险

B.利率下降导致对手方无法支付浮动利率的风险

C.对手方信用状况恶化的风险

D.汇率波动的风险

E.利率互换合约提前终止的风险

3.以下哪种衍生品通常被认为具有零初始风险和零初始成本？

A.远期合约

B.期货合约

C.期权合约

D.互换合约

E.期货期权

4.计算欧式看涨期权Delta值时，如果标的资产价格上升，Delta值通常会？

A.不变

B.下降

C.上升

D.先上升后下降

E.先下降后上升

5.以下哪种模型最适合对美式期权进行定价？

A.Black-Scholes模型

B.Black模型

C.二叉树模型