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2026年金融分析师投资组合管理模拟题

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.某投资者持有A、B两只股票，A股票的预期收益率为12%，标准差为15%；B股票的预期收益率为8%，标准差为10%。若A、B两只股票的协方差为100，则A、B两只股票的相关系数为（）。

A.0.5

B.0.6

C.0.7

D.0.8

2.在投资组合管理中，以下哪项属于马科维茨有效前沿的边界条件？（

A.投资组合的方差最小

B.给定相同的风险水平，预期收益最大化

C.给定相同的预期收益，风险最小化

D.投资组合的夏普比率最小

3.某投资者通过期权交易构建保护性看跌策略，买入执行价格为50元的看跌期权，当前股价为55元，期权费为2元。若到期时股价跌至45元，则该投资者的净收益为（）。

A.0元

B.2元

C.3元

D.5元

4.在资产配置中，以下哪项属于动态资产配置策略的特点？（

A.固定比例投资，不根据市场变化调整

B.根据宏观经济指标和市场情绪调整资产比例

C.仅投资于低风险资产

D.仅投资于高收益资产

5.某投资者投资于一只债券基金，该基金投资的债券均为到期日为5年的美国国债，面值为100元，票面利率为3%，当前市场利率为4%，则该债券基金的净值为（）。

A.95.56元

B.96.98元

C.97.