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期货期权面试难题解答与试题

一、单选题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

1.某投资者在2023年6月购入一份执行价格为4500元的沪深300股指期货合约，当前股指为4600元，若该投资者预期股指将上涨，则其采用的策略是（）

A.空头开仓

B.多头开仓

C.卖出套保

D.买入套保

2.以下哪种期权策略适用于市场波动率预期下降的情况（）

A.跨式期权组合

B.鞭式期权组合

C.钻头式期权组合

D.垂直价差组合

3.在期权定价模型中，影响B-S模型中d?计算的关键参数不包括（）

A.标的资产当前价格

B.期权执行价格

C.无风险利率

D.期权合约期限

4.某公司持有大量库存商品，为对冲价格下跌风险，最适合采用的期货策略是（）

A.买入看涨期权

B.卖出看跌期权

C.买入看跌期权

D.卖出看涨期权

5.以下哪种情况会导致股指期货溢价（）

A.市场预期未来利率上升

B.当前股指高于理论股指

C.市场波动率预期上升

D.期权隐含波动率高于市场实际波动率

6.在期货交易中，以下哪种情况会导致基差扩大（）

A.近期期货价格