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2026年金融风险管理师考试预测模拟题：风险评估与控制策略

一、单选题（共10题，每题1分）

1.在商业银行风险评估中，敏感性分析的主要目的是什么？

A.评估多种风险因素对收益的线性影响

B.测量单一风险因素变动对财务结果的非线性影响

C.确定风险因素的置信区间

D.分析风险因素之间的相关性

2.以下哪种方法不属于定性风险评估的常用工具？

A.SWOT分析

B.风险矩阵

C.情景分析

D.压力测试

3.在保险行业，风险自留通常适用于哪种类型的风险？

A.高频低损失的风险

B.极端事件风险

C.可以通过保险转嫁的风险

D.成本高于收益的风险

4.内部控制框架中，COBIT模型主要关注什么？

A.操作风险的管理

B.信息技术的治理

C.信用风险的控制

D.市场风险的监测

5.VaR（风险价值）的计算基于哪种统计假设？

A.正态分布

B.瑞利分布

C.指数分布

D.超几何分布

6.在操作风险管理中，关键风险指标（KRIs）的主要作用是什么？

A.衡量风险暴露水平

B.监控风险事件发生的频率

C.确定风险限额

D.计算风险调整后收益

7.巴塞尔协议III对银行资本充足率的要求中，一级资本主要包含什么？

A.长期次级债务

B.普通股

C.永续债

D.股票发行溢价

8.在供应