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利率市场化下商业银行利率风险管理的挑战与应对：基于多案例分析

一、引言

1.1研究背景与意义

利率市场化作为金融领域的关键变革，其核心在于将利率的决定权交予市场，由市场资金供求状况决定利率水平，而中央银行则通过货币政策工具间接影响市场利率。自20世纪70年代起，利率市场化在全球范围内广泛兴起，众多发达国家和发展中国家纷纷将其作为金融改革的重要内容，旨在提升金融效率、优化资源配置并增强金融市场的竞争力。

我国的利率市场化进程自1996年正式拉开帷幕，人民银行放开银行间同业拆借利率，这一举措成为利率市场化的重要突破口。此后，改革遵循“先外币、后本币；先贷款、后存款；先长期、大额，后短期、小额”的原则稳步推进。1997年6月，银行间债券回购利率放开；1998-1999年，人民银行连续三次扩大金融机构贷款利率浮动幅度；2004年1月1日，再次扩大金融机构贷款利率浮动区间；2013年7月20日，全面放开金融机构贷款利率管制，取消金融机构贷款利率0.7倍的下限，由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平，并取消票据贴现利率管制；2015年10月，对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限，这一系列举措标志着我国利率市场化改革取得了阶段性的重大成果。

随着利率市场化的持续深入，商业银行面临的利率风险日益凸显。在利率管制时期