2025年量化投资中的行为金融偏差修正考核试卷.docVIP

2025年量化投资中的行为金融偏差修正考核试卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.在量化投资中，行为金融偏差修正的主要目的是什么？

A.提高模型的预测精度

B.增加交易频率

C.降低风险

D.增加投资组合的多样性

2.哪种行为金融偏差与过度自信有关？

A.羊群效应

B.可得性偏差

C.后视偏差

D.过度自信偏差

3.在量化投资中，如何修正羊群效应？

A.增加交易量

B.采用动量策略

C.减少模型复杂度

D.增加基本面分析

4.可得性偏差主要影响哪些投资决策？

A.风险评估

B.期望收益

C.投资时机

D.以上所有

5.后视偏差通常导致投资者：

A.高估自己的预测能力

B.低估市场风险