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金工资产配置系列二，二维风格择时与跨频率指数轮动.docx

金工资产配置系列二，二维风格择时与跨频率指数轮动.docx

    内容目录

    研究框架与核心结论 4

    模型基础配置 5

    二维风格框架 5

    模型的三层架构 6

    模型可解释性 6

    建立二维风格坐标系 7

    底层指数池 7

    动态可用池 8

    构建择时指标库 8

    严格的数据处理 8

    五类底层数据 8

    信号设置方案 9

    搭建模型风格层 9

    成长价值轴：盈利、折现率、价格与风险补偿 9

    大小盘轴：景气覆盖、信用流动性与成本承载 10

    风格层打分规则 12

    从代理层到融合层 12

    代理层 12

    融合层 13

    持仓案例详解 14

    模型回测分析 15

    成长价值轴 15

    大小盘轴 16

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