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9月转债投资策略与关注个券：防御性结构下寻找进取的交易机会.docx

9月转债投资策略与关注个券：防御性结构下寻找进取的交易机会.docx

    正文目录

    防御性结构下寻找进取的交易机会 4

    9月转债关注个券 10

    风险提示 11

    图表目录

    图表1：7月主要指数涨跌幅（单位：%） 4

    图表2：8月主要指数涨跌幅（单位：%） 4

    图表3：7-8月转债大盘指数和低价指数表现 4

    图表4：不同余额转债隐含波动率（单位：%） 4

    图表5：转债中，动量策略与反转策略同步性强 5

    图表6：动量的波动率控制策略在7月未能发出持续性空仓信号 5

    图表7：平价80且价格125转债个券数量及占比 6

    图表8：平价80且价格130转债余额加权剩余期限（单位：年） 6

    图表9：

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