2026年证券投资风险评估考试试卷.docxVIP

PAGE/NUMPAGES

2026年证券投资风险评估考试试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意，请将正确选项的代表字母填在题干后的括号内）

1.证券投资风险中，由宏观经济波动、政策变化等因素引起的，无法通过投资组合多样化消除的风险被称为？

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.信用风险

D.流动性风险

2.某投资者持有两种股票，股票A的预期收益率为10%，标准差为15%；股票B的预期收益率为12%，标准差为20%。假设两种股票的收益率为线性相关，且相关系数为0.4。若投资者等资金比例投资于这两种股票，其投资组合的预期收益率和标准差分别为？

A.预期收益率11%，标准差17.5%

B.预期收益率11%，标准差约17.78%

C.预期收益率11%，标准差18%

D.预期收益率12%，标准差17.78%

3.VaR（风险价值）衡量的是在给定的置信水平下，投资组合在持有期内可能遭受的__________损失金额。

A.绝对

B.相对

C.最大

D.平均

4.在计算投资组合的VaR时，如果使用历史模拟法，其核心步骤包括数据收集、收益情景生成、排序和分位数计算。